Структура и внешний вид могут варьироваться в зависимости от конкретной биржи и торговой платформы, но в целом они имеют схожие особенности. Высоколиквидные активы поглощают большие объемы заявок и этим создают плавное и менее волатильное движение цен. Например, уровень цен для акций Газпрома изменяется на одну или две копейки.
Биржевой стакан и его анализ
Чем больше ликвидность рынка, тем больше его глубина. Например, активы развивающихся стран относятся к инструментам с низкой ликвидностью. Их рынки преимущественно закрыты, о них мало информации, они имеют ручное регулирование. Поэтому по ним широкий спред, относительно небольшие торговые объемы — рынок неглубокий. Еще один пример использования — это анализ динамики стоимости и ордеров на рынке. С помощью биржевого стакана можно отслеживать изменения в объеме и ценах ордеров на покупку и продажу в режиме реального времени.
Почему то информации о биржевом стакане меньше, и она не насколько популяризирована. Форекс — это внебиржевой рынок, и там информации обо всех заявках быть не может. Если же она и присутствует, это не отображение реальных дел на мировом внебиржевом рынке. Наблюдение за динамикой ордеров может помочь трейдерам определить настроение рынка, например, насколько активно покупатели или продавцы в данный момент.
Как читать стакан цен на бирже
- Графики глубины рынка являются ценным дополнением к техническим индикаторам, которые трейдеры используют в торговле.
- Это заявки, которые располагаются на определенных уровнях цен и не меняются в течение длительного периода времени.
- Цена актива формируется за счет спроса и предложения, в зависимости от их соотношения участники рынка принимают решение об открытии сделки.
- С одной стороны, большая глубина рынка говорит о большом количестве участников, соответственно, большей ликвидности и потому более узком спреде.
- Остальные инвесторы, кого не устраивает рыночная стоимость, должны понимать, как можно ее уменьшить в случае покупки и увеличить в случае продажи ценных бумаг.
То есть наши 5 лотов попадут в очередь психологическая система в форекс и в таблице вместо объема 206 появится цифра 211. Сначала исполнятся 206 заявок, которые появились раньше, только потом – наша. И это при условии, что найдется продавец, готовый реализовать акции за руб. Напомню, что может быть выставлена рыночная или лимитная заявка. По рыночной сделка совершается мгновенно, запись об этом появляется в личном кабинете. Активные инвесторы в трейдинге используют много инструментов, которые помогают им анализировать сделки, выбрать лучшие точки входа и выхода, прогнозировать котировки и пр.
Анализ крупных блоков ордеров
Видим, красный блок, это цены продавцов, зеленый — цены покупателей. Возле стоимости расположена информация относительно количества лотов, которые можно купить/продать. Давайте предположим что вы намерены купить 100 лотов компании, цена 284 доллара 70 центов, на данный момент это рыночная цена. Но, вы видите что по такой цене доступно 15 лотов, получается что дальнейшее количество лотов вы купите по более высокой цене. И наоборот, если вы желаете продать 100 лотов компании, цена покупки 284,50 долларов, и на данный стратегии применяемые на тотализаторах момент представлен 101 лот. Ликвидность актива является важным показателем как для долгосрочных инвестором, так и для краткосрочных трейдеров.
Оговоримся, что статья рассчитана на новичков, кто делает первые шаги на фондовом рынке. Таких инвесторов мы предостерегаем от активного трейдерства, поэтому рассматривать все возможности биржевого стакана мы не будем. Разберем, что можно использовать человеку, который совершает 1-2 сделки в месяц, инвестирует регулярно и рассчитывает это делать долгие годы. Самостоятельно проанализируйте биржевой стакан заявок какого-либо актива и выявите скопления ордеров возле уровней поддержки и сопротивления. Анализ может быть сложным и требовательным к вниманию процессом, который требует опыта и понимания рынка.
У cTrader, как у профессиональной платформы, и стакан профессиональный. Есть установленная лимитная заявка на покупку 1.5 лота, но слева она не отображается. На реальном счете выставленная заявка будет приссумированна к общему объему торговли. Вид биржевого стакана и его функционал зависят от торговой платформы.
Например, одобрение регулятором SEC заявок на спотовые ETF на ВТС увеличило срочный рынок приток денег инвесторов на криптовалютный рынок, тем самым увеличив ликвидность и глубину рынка. Любая новость, сильный фундаментальный фактор, способный кардинально изменить на рынке расстановку сил. Например, на рынке наблюдается высокая ликвидность. Есть множество участников торгов, открывающих заявки на покупку, и, соответственно, есть встречные ордера. Спред узкий, волатильность низкая, рынок глубокий. В десктопной версии этой платформы стакан цен — отдельное окно, расположенное рядом с окном управления ордерами.